真实波动幅度均值 (ATR)

真实波动幅度均值 (Average True Range, ATR)是测量波动率的指标。该指标由 J. Welles Wilder 创立,并在其 1978 年的著作 «New Concepts in Technical Trading Systems» (技术交易系统新概念)中进行了介绍。

atr指标的计算方式如下:
确定以下三个值中的最大值为真实波动幅度:
当前最高价与当前最低价之差;
先前收盘价与当前最高价之差的绝对值;
先前收盘价与当前最低价之差的绝对值。
将真实波动幅度均值计算为真实波动幅度的移动平均值(一般 14 个周期)。
用途
ATR 测量波动率。波动率水平越高,ATR 值越高,反之,波动率水平越低,ATR 值也越低。

该指标本身并不产生买进或卖出信号。更应该说这是一个辅助性指标。

其指标值可解读如下。指标值越大,价格反转的几率越高。指标值越小,市场趋势越弱。

atr止损
ATR 指标可用于确定下止损单的最佳位置。此类止损将考虑当前市场的波动率。

要利用 ATR 指标设定止损,请参照指标值,并将止损点设定为二至四倍 ATR 值。

例如,如果您在最后一根蜡烛线卖出,并决定使用两倍 ATR 止损,那么止损点将等于当前 ATR 值(107 点)乘以 2(214 点)。

波动率较高时应加宽止损,以避免因任意的市场运动而执行止损。波动率较低时应收紧止损,以更好地保护交易。

ATR 移动止损
ATR 指标还可用于移动止损单。著名的移动止损机制「吊灯」止损利用 ATR 指标确定移动止损的点数。

基于 ATR 的另一个著名指标是波动通道止损 (Volty Channel Stop)。该指标也可从 fxcodebase 下载。

透过 ATR 指示支撑位/阻力位
使用支撑位/阻力位时,市价可能突破某个水平,但一段时间后又返回先前的水平。这时就发生了假突破。

利用支撑位/阻力位交易时,可将 ATR 指标用作一个筛选器。例如,如果阻力位在 1.4000 突破,那么就在突破线上方 20% ATR 处买进。 20% ATR 是根据当前 ATR 值计算得出。例如,如果当前 EUR/USD 的 ATR 值为 0.0110(110 点),那么 20% ATR 就等于 22 点。

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